Hello ae, mình thắc mắc sao mấy khóa học dù đắt hay rẻ của người này người khác đều giống nhau vậy nhỉ? Cái này mình thắc mắc thật, hầu hết đều là dạy từ trực giác và những kiến thức basic, ko có 1 chút chứng thực nào, đã vậy cũng thắc mắc người học lao vào làm gì, ít nhất cũng cần 1 chứng minh nào đấy cụ thể, nhưng có vẻ hầu như ng đi học đều fomo, nói hơi phũ thì nếu vậy họ mất tiền đó cũng như trading, thay vì giao dịch trên sàn cfd thì họ giao dịch trên sàn người dạy học. Ở đây các sàn sẽ là người dạy học, người có thể nói là luôn thắng.
Cũng nhắc lại luôn là trading ko ngon như tưởng tượng đâu, nếu nói hơi phũ là ăn may chiếm phần lớn kết quả, thằng nào nói mình giỏi mình biết nhiều thì là mấy thằng chẳng biết gì. Ae từ bỏ sớm được thì bỏ, nghề này chết 99%, profit factor của chúng ta chỉ luôn luôn rất mỏng, chỉ khoảng 1.1-1.7 dao động, càng về số lớn thì càng sát 1, mình backtest 21 năm liên tục 24 nghìn lệnh chỉ đạt được 1.3 profit factor thôi( tức là gross profit / gross loss = 1.3), giao dịch 2 năm nay ổn ổn kết hợp con người vs đang ăn may thì profit factor đang được cao hơn test 1 tí. Nhưng nói thẳng với ae là 99% chết nên tốt nhất nghỉ nghề, 1% còn lại cũng kết hợp cả yếu tố ăn may để sinh tồn, hoặc ít nhất là họ có thể ko bị lỗ nặng.
Còn nếu ae tiếp tục muốn chày cối với cái nghề này thì cứ làm theo các bước sau của mình thì có cơ may ae kiếm được tiền, hoặc ít nhất là ko mất nhiều tiền nếu tiếp tục chày cối với cái nghiệp trader này:
1. Đầu tiên đọc nhiều sách vào, ko phải sách về technical phân tích gì cả, đọc mấy quyển như giao dịch theo xh để kiếm sống, hay mấy quyển của Mark Minervini,... và mấy quyển về quản trị rủi ro nữa,
sách về tâm lý thì mình bỏ qua, bớt đổ lỗi cho tâm lý lại, tâm lý giao dịch gần như ko có nhiều ý nghĩa ở đây nếu ae tư duy nghề này đúng đắn chứ ko phải con bạc, ae nghĩ tâm lý là quan trọng thì khi đọc những quyển sách kia ae sẽ được định hình lại, các quỹ gdich thành công vài chục năm họ hoàn toàn định lượng mô hình, việc họ làm chỉ là chứng minh được mô hình đấy có lợi thế và hiểu lợi thế, rồi quản trị rủi ro cho nó, hoàn toàn là robot giao dịch chứ ko hề có con người ở đây, và bạn hãy nhìn vào thành công của họ để xem tâm lý có "quan trọng" như lời đồn ko?
2. Sau thời gian đọc sách sẽ định hình lại được mindset bản thân, bớt ngáo, bớt ảo tưởng, bớt nghĩ rằng mình đang đi đào vàng, lúc này nhìn thấy bất cứ thằng nào nói nó kiếm tiền ổn định hay vài chục % 1 tháng thôi bạn đã thấy nó ngáo đá. Vì việc này đến cả những tổ chức hay bộ óc thông minh nhất, những con người tốt nghiệp harvard, MIT, các giáo sư toán học, định lượng cũng ko thể làm được. Lúc này bạn bắt đầu có tầm nhìn dài hơn, nhìn ra mấy thằng suốt ngày trade trét là mấy thằng cờ bạc. Sớm muộn cũng đi hết tài sản.
3. Khi đã có mindset rồi, lúc này sẽ là lúc xây dựng hệ thống giao dịch, ở bước này ae sẽ phải ngồi liên tục hằng ngày hàng giờ, suy nghĩ từng thời điểm để nghĩ ra hệ thống giao dịch của mình, gợi ý là ae phải xác định trước được lý thuyết căn bản của mình có lợi thế dựa trên trực giác đã rồi mới đi vào tạo các chiến lược dựa trên lý thuyết ban đầu. Lý thuyết ở đây ko phải là cái chân lý tuyệt đối, nó được xây dựng dựa trên trực giác của ae, nên ko thể nói nó đúng hay sai với thị trường được, bỏ qua nhị nguyên đi, suy nghĩ là nó có lợi thế như thế nào, lợi thế đến từ đâu, khai thác yếu tố nào. Đương nhiên đi sâu vào thì nó cũng nhiều phức tạp, mỗi cái rào cản có thể ngốn 1 đống thời gian, đơn giản như code gặp bug,... Và ae phải code được nó ra để backtest được nhé, nếu 1 hệ thống giao dịch có lợi thế được trong quá khứ, thì mình mới nên áp dụng, còn nếu ko có lợi thế ở trong quá khứ, thì ae hy vọng gì tương lai nó in ra tiền cho mình? Hoặc nếu 1 phương pháp ngẫu nhiên trên mạng, ae dựa vào gì để cho rằng nó giúp ae kiếm tiền trên thị trường? Ảo tưởng hay trực giác? Đừng ngây thơ quá mức, hầu hết mấy chiến lược của mình dùng bây giờ đều tự tay làm ra, chiến lược trên mạng ko có lợi thế đâu, người ta vô tình nghĩ ra chứ cũng chẳng kiểm chứng gì đâu.
4. Sau khi backtest được chiến lược, lúc này cần kiểm tra lại 1 lần nữa, đối với ae backtest tradingview, cần code lại trên mql5, test lại với tickdata, ae có thể dùng tick data suite, chỉnh sửa lại các khoản phí cho gần với thực tế( ko thể như thực tế được vì các khoản phí biến thiên), backtest được rồi ae cần 1 lần nữa xác định được max drawdown trong khoảng thời gian dài hạn mình đã test. Từ đó ước tính ra được 1 con số risk.
5. Tiếp tục forward test trên demo, lưu ý là ko cần tối ưu hóa chiến lược, bản chất trader như con ếch trong đáy giếng, các nhìn về thị trường như con ếch nhìn lên bầu trời trong giếng, việc tối ưu chẳng khác nào bắt con ếch giải thích được hoàn toàn bầu trời bên ngoài trong khi nó chỉ nhìn được qua cái giếng.
6. Có thể chạy trên tài khoản quỹ, luôn quản trị rủi ro chặt, quá nhiều ae đang bị ngáo vì học quá dập khuôn, khuôn mẫu, người ta thường nói 0.5%/1 giao dịch, nhưng thực tế khi mình backtest mình nhận thấy có những chuỗi thua tới 150 lệnh liên tục, mặc dù chiến lược test trên số lớn tỉ lệ thắng là 52% nhé, vậy vấn đề ở đây là cái sự sắp xếp thắng thua nó rất ngẫu nhiên, có thể 150 lệnh đầu liên tục thắng nhưng 150 lệnh sau liên tục thua, ko thể chắc chắn được, mà nếu quản trị với 0.5% là xác định bay tk. Bớt học vẹt lại, học bản chất thôi. Khi backtest nhiều ae sẽ thấy sự khủng bố của thị trường, có những thời điểm dù bạn có là ai thì nó cũng quật sml, bớt ảo tưởng sm lại dựa trên mấy cái kết quả gần đây. Nhìn dài hạn ra để tránh hoang tưởng.
Người già từ tốn vì họ trải qua thời gian dài và nhìn thấy được nhiều thứ, còn đứa trẻ thì trải qua ngắn và chỉ nhìn vào những thứ ngắn hạn.
Bài viết quá dài nhưng đây là cách mình xây dựng được hệ thống giao dịch và kiếm tiền hiện tại. Nói chung kì vọng của mình nhỏ lắm, ko như nhiều các chiên da đọc lệnh, kì vọng của mình 20%/1 năm thôi, kênh này cũng chỉ là kênh phụ, giao dịch vô cùng bất định ko và ko thể có vụ kiếm tiền ổn định, bớt ngáo lại rồi ngài market sẽ cho tiền
(nguồn internet)
Cũng nhắc lại luôn là trading ko ngon như tưởng tượng đâu, nếu nói hơi phũ là ăn may chiếm phần lớn kết quả, thằng nào nói mình giỏi mình biết nhiều thì là mấy thằng chẳng biết gì. Ae từ bỏ sớm được thì bỏ, nghề này chết 99%, profit factor của chúng ta chỉ luôn luôn rất mỏng, chỉ khoảng 1.1-1.7 dao động, càng về số lớn thì càng sát 1, mình backtest 21 năm liên tục 24 nghìn lệnh chỉ đạt được 1.3 profit factor thôi( tức là gross profit / gross loss = 1.3), giao dịch 2 năm nay ổn ổn kết hợp con người vs đang ăn may thì profit factor đang được cao hơn test 1 tí. Nhưng nói thẳng với ae là 99% chết nên tốt nhất nghỉ nghề, 1% còn lại cũng kết hợp cả yếu tố ăn may để sinh tồn, hoặc ít nhất là họ có thể ko bị lỗ nặng.
Còn nếu ae tiếp tục muốn chày cối với cái nghề này thì cứ làm theo các bước sau của mình thì có cơ may ae kiếm được tiền, hoặc ít nhất là ko mất nhiều tiền nếu tiếp tục chày cối với cái nghiệp trader này:
1. Đầu tiên đọc nhiều sách vào, ko phải sách về technical phân tích gì cả, đọc mấy quyển như giao dịch theo xh để kiếm sống, hay mấy quyển của Mark Minervini,... và mấy quyển về quản trị rủi ro nữa,
sách về tâm lý thì mình bỏ qua, bớt đổ lỗi cho tâm lý lại, tâm lý giao dịch gần như ko có nhiều ý nghĩa ở đây nếu ae tư duy nghề này đúng đắn chứ ko phải con bạc, ae nghĩ tâm lý là quan trọng thì khi đọc những quyển sách kia ae sẽ được định hình lại, các quỹ gdich thành công vài chục năm họ hoàn toàn định lượng mô hình, việc họ làm chỉ là chứng minh được mô hình đấy có lợi thế và hiểu lợi thế, rồi quản trị rủi ro cho nó, hoàn toàn là robot giao dịch chứ ko hề có con người ở đây, và bạn hãy nhìn vào thành công của họ để xem tâm lý có "quan trọng" như lời đồn ko?
2. Sau thời gian đọc sách sẽ định hình lại được mindset bản thân, bớt ngáo, bớt ảo tưởng, bớt nghĩ rằng mình đang đi đào vàng, lúc này nhìn thấy bất cứ thằng nào nói nó kiếm tiền ổn định hay vài chục % 1 tháng thôi bạn đã thấy nó ngáo đá. Vì việc này đến cả những tổ chức hay bộ óc thông minh nhất, những con người tốt nghiệp harvard, MIT, các giáo sư toán học, định lượng cũng ko thể làm được. Lúc này bạn bắt đầu có tầm nhìn dài hơn, nhìn ra mấy thằng suốt ngày trade trét là mấy thằng cờ bạc. Sớm muộn cũng đi hết tài sản.
3. Khi đã có mindset rồi, lúc này sẽ là lúc xây dựng hệ thống giao dịch, ở bước này ae sẽ phải ngồi liên tục hằng ngày hàng giờ, suy nghĩ từng thời điểm để nghĩ ra hệ thống giao dịch của mình, gợi ý là ae phải xác định trước được lý thuyết căn bản của mình có lợi thế dựa trên trực giác đã rồi mới đi vào tạo các chiến lược dựa trên lý thuyết ban đầu. Lý thuyết ở đây ko phải là cái chân lý tuyệt đối, nó được xây dựng dựa trên trực giác của ae, nên ko thể nói nó đúng hay sai với thị trường được, bỏ qua nhị nguyên đi, suy nghĩ là nó có lợi thế như thế nào, lợi thế đến từ đâu, khai thác yếu tố nào. Đương nhiên đi sâu vào thì nó cũng nhiều phức tạp, mỗi cái rào cản có thể ngốn 1 đống thời gian, đơn giản như code gặp bug,... Và ae phải code được nó ra để backtest được nhé, nếu 1 hệ thống giao dịch có lợi thế được trong quá khứ, thì mình mới nên áp dụng, còn nếu ko có lợi thế ở trong quá khứ, thì ae hy vọng gì tương lai nó in ra tiền cho mình? Hoặc nếu 1 phương pháp ngẫu nhiên trên mạng, ae dựa vào gì để cho rằng nó giúp ae kiếm tiền trên thị trường? Ảo tưởng hay trực giác? Đừng ngây thơ quá mức, hầu hết mấy chiến lược của mình dùng bây giờ đều tự tay làm ra, chiến lược trên mạng ko có lợi thế đâu, người ta vô tình nghĩ ra chứ cũng chẳng kiểm chứng gì đâu.
4. Sau khi backtest được chiến lược, lúc này cần kiểm tra lại 1 lần nữa, đối với ae backtest tradingview, cần code lại trên mql5, test lại với tickdata, ae có thể dùng tick data suite, chỉnh sửa lại các khoản phí cho gần với thực tế( ko thể như thực tế được vì các khoản phí biến thiên), backtest được rồi ae cần 1 lần nữa xác định được max drawdown trong khoảng thời gian dài hạn mình đã test. Từ đó ước tính ra được 1 con số risk.
5. Tiếp tục forward test trên demo, lưu ý là ko cần tối ưu hóa chiến lược, bản chất trader như con ếch trong đáy giếng, các nhìn về thị trường như con ếch nhìn lên bầu trời trong giếng, việc tối ưu chẳng khác nào bắt con ếch giải thích được hoàn toàn bầu trời bên ngoài trong khi nó chỉ nhìn được qua cái giếng.
6. Có thể chạy trên tài khoản quỹ, luôn quản trị rủi ro chặt, quá nhiều ae đang bị ngáo vì học quá dập khuôn, khuôn mẫu, người ta thường nói 0.5%/1 giao dịch, nhưng thực tế khi mình backtest mình nhận thấy có những chuỗi thua tới 150 lệnh liên tục, mặc dù chiến lược test trên số lớn tỉ lệ thắng là 52% nhé, vậy vấn đề ở đây là cái sự sắp xếp thắng thua nó rất ngẫu nhiên, có thể 150 lệnh đầu liên tục thắng nhưng 150 lệnh sau liên tục thua, ko thể chắc chắn được, mà nếu quản trị với 0.5% là xác định bay tk. Bớt học vẹt lại, học bản chất thôi. Khi backtest nhiều ae sẽ thấy sự khủng bố của thị trường, có những thời điểm dù bạn có là ai thì nó cũng quật sml, bớt ảo tưởng sm lại dựa trên mấy cái kết quả gần đây. Nhìn dài hạn ra để tránh hoang tưởng.
Người già từ tốn vì họ trải qua thời gian dài và nhìn thấy được nhiều thứ, còn đứa trẻ thì trải qua ngắn và chỉ nhìn vào những thứ ngắn hạn.
Bài viết quá dài nhưng đây là cách mình xây dựng được hệ thống giao dịch và kiếm tiền hiện tại. Nói chung kì vọng của mình nhỏ lắm, ko như nhiều các chiên da đọc lệnh, kì vọng của mình 20%/1 năm thôi, kênh này cũng chỉ là kênh phụ, giao dịch vô cùng bất định ko và ko thể có vụ kiếm tiền ổn định, bớt ngáo lại rồi ngài market sẽ cho tiền
(nguồn internet)
